法人取引先の預金残高と入出金の推移から運転資金が足りなくなりそうな時期を見込み、融資を提案しに回る順番と話す材料を営業担当に出す

処理の起点を決める

毎週月曜の早朝に、行内のジョブ管理から起動します。 勘定系の日次の写しが情報系のデータベースにそろうのは前日の夜で、月曜の朝には前週の金曜までの明細が入っています。担当者が出社して最初に見る一覧が、前週までの動きを反映していることが大事です。

月に一度ではなく、毎週動かします。 見込みの単位は月ですが、月の途中で大きな入金が遅れたり、予定にない支払いが出たりすると、その月の残高の見通しが変わります。週ごとに見直すと、月末を待たずに順位が入れ替わります。 担当者は一覧の「先週から順位が上がった先」の印を見て、急ぐ先に気づけます。

決算期の前後と賞与の月の前は、とくに見直しの意味が大きくなります。 納税と賞与の支払いは、年に決まった月に大きな出金を作ります。その1〜2か月前に一覧の上に上がってくることが、この構成が働いている印です。

入力データを集める

質を決めるのは、いちばん上の2つと、口座の名義の一覧です。 同じ会社が自行に3つの口座を持ち、そのあいだで資金を動かしていると、口座ごとに見れば入金と出金が増えて見えます。名義の一覧で同じ会社の口座を1つにまとめ、口座間の移動を消してから見込みます。

必要な水準は、本部が式で決めます。 担当者ごとに決めると、（b）の見方の違いがそのまま残ります。たとえば「直近12か月の、月の出金（自社の口座間の移動を除く）の平均の半分」のように、取引先の規模に比例する式にします。これを割る見込みが出た先を、薄いとみなします。

債務者区分と稟議中の案件の有無は、順位を付けるためではなく、一覧から外すために使います。 区分が要注意先以下の先、すでに融資の稟議が動いている先は、営業の提案先の一覧には載せず、別の扱いにします（後述）。

データの取得方法を決める

情報系のデータベースから、SQL で必要な列だけを取り出します。 勘定系に直接つなぐことはしません。取り出しは Python から行い、結果は行内のサーバーの作業領域にだけ置きます。

取り出すのは、前週の金曜までの確定した日の分だけです。 当日分を混ぜると、締めの前の明細が入り、残高が日によって揺れます。取り出した日と、どの日までの明細かを、実行の記録に残します。

月ごとの最低残高も、日次の残高から作ります。 月末残高だけを見ると、月の半ばに給与と仕入の支払いが重なって底をつき、月末の入金で戻る先が見えません。資金が足りなくなるのは月末ではなく、月の途中の底です。 月の最低残高と月末残高の差を、過去の月から取引先ごとに覚えておきます。

AIへ渡す前に整形する

1. 口座をまとめる … 名義の一覧で同じ会社の当座・普通預金を1つにまとめる
2. 口座間の移動を消す … まとめた口座どうしの振替、他行の同じ名義の口座との振込を「自社の口座間の移動」として集計から外す
3. 明細を区分ける … 取引の種類と摘要の決まった語で、次の4つに分ける

- 経常の入金（売上の回収など。振込入金、手形の取立入金） - 経常の出金（仕入・経費の支払い。振込出金、口座振替のうち税・社会保険料・返済以外） - 決まった出金（総合振込による給与、税と社会保険料の口座振替、自行の融資の約定返済） - 融資の実行と、それに準じる一時的な入金（集計から外し、記録だけ残す）

1. 月ごとに集計する … 区分ごとの月の合計、月の最低残高、月末残高
2. データの長さを確かめる … 36か月に満たない先は、季節の型を推定しない簡易な見込みに切り替える。24か月に満たない先は見込みを出さず「判定不能」とする
3. 自行を通る流れの厚さを確かめる … 経常の入金の月平均が、決算書の月商のおおよその目安に比べて著しく小さい先は「自行を通る流れが薄い」と印を付ける

2番目を軽く見ないでください。 他行の自社口座へ資金を移す動きは、自行の口座だけ見ると「大きな出金」です。これを残すと、資金を他行に寄せた月ごとに「残高が足りなくなる」と出て、一覧の上位が口座間の移動で埋まります。 相手の名義が自社と同じものは、金額にかかわらず外します。

3番目で給与と税を分けておくのは、出金の性質が違うからです。 給与と社会保険料は毎月ほぼ同じ額が出て、賞与の月に跳ね上がります。税は決算期から決まった月に大きく出ます。仕入の支払いのように売上につれて動く出金とは、見込みの立て方を変えます。

6番目の印は、一覧の読み方を変えるためのものです。 自行を通る流れが薄い先は、口座の残高が薄くても、ほかの銀行に十分な資金を持っているかもしれません。順位は付けますが、理由の欄に「自行を通る流れが薄い」と必ず書きます。

AIに処理させる

この構成で「AI」にあたるのは、ETSModel による見込みと、その試算から確率を出す部分です。 文章を作る生成AIは使いません。させることを、次の表に分けます。

理由の区分は、規則で決めます。 たとえば、入金の先6か月の見込みが前年の同じ期間より5％以上多く、出金がそれ以上に多いなら「伸び」。入金の見込みが前年より10％以上少ないなら「細り」。入金と出金に大きな変化がなく、賞与・納税・返済が同じ月に重なるだけなら「一時的な集中」。境目の数字は本部が決め、変えたら版を上げます。

2行目がいちばん大事です。 「細り」と出た先を、担当者が「業況が悪い先」と受け取ると、聞き取りの前に構えてしまいます。入金が減る理由には、大口の取引先が支払いを他行の口座に変えただけ、ということもあります。 一覧には理由の数字だけを出し、評価の言葉は使いません。

指示内容を固定する

生成AIへのプロンプトはありません。 代わりに、見込みと判定の設定を1つの設定ファイルにまとめ、本部が管理します。担当者が触るものではありませんが、何を見て、どう判定しているかを、本部の誰でも読める形にしておくのが目的です。

# 資金需要の見込み 設定（版：2026-10 第3版）

【対象】
- 当座・普通預金を持つ法人の取引先。個人事業主は別の設定で扱う
- 除外：債務者区分が要注意先以下／融資の稟議中／口座開設から24か月未満

【見込み】
- 単位：月　期間：先6か月　学習：直近36か月
- 経常の入金・経常の出金：ETSModel(error="add", trend="add",
  damped_trend=True, seasonal="add", seasonal_periods=12)
- 36か月未満24か月以上：seasonal=None に切り替え、理由の欄に「季節の型なし」
- 試算の本数：1,000本（simulate）。乱数の種は実行日から決める

【必要な水準】
- 直近12か月の月の出金（口座間の移動を除く）の平均 × 0.5
- 月の底 ＝ 月末残高の試算 － 過去の「月末と月の最低の差」から無作為に1つ

【判定】
- 割る確率 ＝ 底が水準を割る本数 ÷ 1,000
- 一覧に載せる：先3か月のどこかで割る確率が30％以上
- 不足額の目安：割る本数の不足額の中央値（10万円単位に丸める）

【理由の区分（前年同期との比較）】
- 伸び：入金の見込み +5％以上 かつ 出金の伸びが入金の伸びを上回る
- 細り：入金の見込み −10％以下
- 一時的な集中：上記以外で、賞与・納税・返済が同じ月に重なる
- いずれにも当たらない：「区分なし」として数字だけ出す

【聞くことの例（区分ごとの決まった文）】
- 伸び：「売上の入金が前年より{入金の伸び}％増える見込みに対し、
        支払いの伸びが{出金の伸び}％です。仕入や外注の支払いの時期をお聞きする」
- 一時的な集中：「{月}に{賞与・納税・返済}が重なり、例年この月の底が
        {前年の底}でした。資金の手当ての予定をお聞きする」
- 細り：一覧には載せず、上席と融資の担当への連絡票にする

「細り」の文を作らないのは、意図してのことです。 決まった文で「入金が減っています」と書くと、担当者がそのまま取引先に伝えかねません。細りの先は営業の一覧から外し、上席が中身を見てから、誰がどう聞くかを決めます。

聞くことの例を「お聞きする」で終えているのも、同じ理由です。 一覧の文は担当者への手がかりで、取引先に読み上げる台本ではありません。「融資をご提案する」と書かないことで、提案ありきの訪問にしないことを、文の形で示します。

出力形式を固定する

営業支援システムに取り込む一覧は、取引先ごとに1行の表です。 あわせて、本部が検証に使うために、同じ内容を JSON でも残します。

{
  "run_id": "2026-10-05T05:00",
  "data_until": "2026-10-02",
  "config_version": "2026-10 第3版",
  "customer_id": "",
  "officer_id": "",
  "status": "listed | not_listed | excluded | insufficient_data",
  "exclusion_reason": "",
  "months": [
    { "month": "2026-11", "prob_below": 0.0, "shortfall_median": 0,
      "trough_p50": 0, "required_level": 0 }
  ],
  "first_month_over_30pct": "",
  "reason_class": "growth | decline | concentration | none",
  "reason_figures": {
    "inflow_yoy_pct": 0.0, "outflow_yoy_pct": 0.0,
    "fixed_outflows": [ { "month": "", "type": "bonus | tax | repayment", "amount": 0 } ]
  },
  "flags": ["thin_flow", "no_seasonality"],
  "rank": 0,
  "rank_change": 0,
  "talk_hint": ""
}

1つ目の理由は、status で「載せない理由」を残せることです。 一覧に載らなかった先が、確率が低かったからなのか（not_listed）、外したからなのか（excluded）、データが足りなかったからなのか（insufficient_data）を分けます。担当者に「なぜこの先が出ないのか」と聞かれたときに、答えられます。

2つ目は、months で月ごとの確率を並べることです。 一覧の画面に出すのは最初に30％を超える月と、その月の確率と不足額の目安だけです。

3つ目は、reason_figures で理由を数字のまま残すことです。 「伸び」とだけ書くと、担当者は何を聞けばよいか分かりません。入金と出金がそれぞれ前年より何％動く見込みか、どの月に何の決まった出金があるかを並べれば、聞くことが具体的になります。

4つ目は、config_version と data_until で、どの設定とどの日までのデータで出した一覧かを追えることです。 後から当たり外れを検証するときに、設定を変える前と後を分けられます。

システムへ連携する

勘定系と融資のシステムには、何も書き込みません。 この構成が出すのは訪問の順番の材料までです。融資の申込や稟議は、これまでどおりの手続きで始まります。

営業支援システムの訪問の記録に、結果の欄を1つ足します。 「資金需要あり（自行で検討）」「資金需要あり（他行で決定済み）」「資金需要なし」「業況の確認が要る」の4つから選ぶ欄です。これが当たり外れの答えになります。 欄が空のままだと、予測の良し悪しを測る方法がありません。

人が確認する

一覧の上から順に訪問先を決めるのは、担当者です。 一覧の順位は、そのまま訪問の予定にはしません。

1. 担当者が上位10社を見る … 理由の数字と印を読み、すでに事情を知っている先は記録に一言を足す
2. 担当者が訪問する先と聞くことを決める … 聞くことの例をそのまま使わず、取引先の事情に合わせて直す
3. 細りの先は上席が見る … 連絡票を読み、担当者が業況を聞くか、融資の担当が同行するかを決める
4. 聞き取りで資金需要を確かめる … 需要の有無、時期、金額、ほかの銀行への相談の有無を聞く
5. 結果を4つから選んで記録する … 選んだ理由を一言添える

4番目の聞き取りが、この構成の要です。 一覧の数字は、自行の口座を通る流れから見た仮説です。取引先が「その月は大口の入金があるから大丈夫」と言えば、それが答えです。 その場合は「資金需要なし」と記録し、無理に話を進めません。

金融庁の監督指針は、銀行に対し、顧客の実際の資金需要に基づかない決算期を跨いだ短期間の与信取引の依頼などの、正常な取引慣行に反する不適切な取引の発生をどう防いでいるかを問うています。 過度な協力預金や歩積両建預金の受け入れなど、独占禁止法上問題となる優越的な地位の濫用も、同じ項目に並んでいます。一覧の上位に載ったことを理由に、需要を確かめないまま借り入れを勧めることは、この構成の使い方として認めません。

目標は、360社をならして1社5分です。 上位の10社前後は数分ずつかけ、残りは順位と理由だけを流し見ます。

例外に対処する

上の3行が、運用の始めに多く出ます。 どれも予測の問題ではなく、明細の区分けと名義の一覧の問題です。 最初の数か月は、担当者の記録から区分けの語と名義を足す作業が中心になります。

「見込みが跳ねた先」を本部が見るのは、一覧の信頼を守るためです。 土地の売却代金が入った月を経常の入金に数えると、翌年の同じ月の入金が大きく見込まれ、その分だけ出金が多く見えて確率が下がります。一度でも明らかにおかしい順位を見せると、担当者は一覧を見なくなります。

記録を残す

• 実行ごとの記録：実行日時、データの期間、設定の版、対象の社数、status ごとの件数
• 取引先ごとの結果の JSON（月ごとの確率、不足額の目安、理由の数字、順位）
• 担当者が記録した訪問の結果と、結果を選んだ理由の一言
• 設定を変えた日と、変えた内容、変えた人
• 担当者が「口座間の移動」「一時的な入金」と指摘した明細と、区分けの語を足した記録

3つ目と1つ目を突き合わせるのが、検証の材料です。 一覧の上位30％の先のうち、訪問して「資金需要あり」だった割合を、月ごとに数えます。この割合が、担当者が自分で選んでいたころの割合を上回っていなければ、この構成の意味はありません。

検証には、scikit-learn の TimeSeriesSplit の考え方を使います。 公式のドキュメントでは、時系列のデータでほかの交差検証の方法を使うと、未来のデータで学習して過去で評価することになるため不適切とされ、分割のたびに学習の範囲が前の範囲を含んで広がっていくと説明されています。学習の範囲の終わりと評価の範囲のあいだに間を置く gap の指定もあります。本部は、過去36か月を順に区切り、「その時点までのデータで出した一覧」の上位に、その後の数か月で実際に借り入れや当座貸越の利用が増えた先がどれだけ入っていたかを測ります。 未来の明細を混ぜて測ると、当たっているように見えるだけです。